Los conceptos de Estadística II, definidos en una línea. Ordenados de la A a la Z.
Propiedad por la cual la información de variables independientes es la suma de sus informaciones.
Asociacion que en 2016 publicó seis principios sobre el uso e interpretación del valor p.
Diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior de un intervalo.
Uso de la distribución normal para aproximar la distribución de una suma o de una media con n grande.
Aproximación de una binomial con n grande y probabilidad pequeña por una poisson de parámetro n por theta.
Posición inicial elegida al azar entre 1 y a en el diseño sistemático.
Reparto de la muestra entre los estratos en proporción al producto de su tamaño por su desvío.
Reparto de la muestra entre los estratos en proporción a sus tamaños.
Distribución del número de fracasos antes del r-ésimo éxito en pruebas de bernoulli independientes.
Contraste que evalúa si las frecuencias observadas de un conjunto de clases son compatibles con una distribución propuesta.
Función de la muestra y del parámetro cuya distribución no depende del parámetro.
Situación en la que no se cumplen las condiciones de regularidad, tipicamente porque el recorrido depende del parámetro.
Encuesta en la que se observa a toda la población.
Distribución gamma de forma n/2 y tasa 1/2, que es la de una suma de n cuadrados de normales estándar independientes.
Estadístico que compara las varianzas de dos muestras y tiene distribución f en poblaciones normales.
Cociente entre la verosimilitud bajo la alternativa y la verosimilitud bajo la hipótesis nula.
Ínfimo de las probabilidades de cobertura de un estimador por intervalo.
Cociente entre el desvío y la media.
Suma ponderada de variables normales independientes, que también tiene distribución normal.
Supuestos sobre la densidad (identificabilidad, soporte que no depende del parámetro, parámetro interior) que permiten usar el cálculo diferencial.
Conjunto de valores del parámetro compatibles con la muestra para una confianza dada.
Factor que no depende de la variable y hace que la densidad integre uno.
Contraste cuyo nivel es aproximado y se basa en la distribución límite del estadístico.
Contraste cuya hipótesis alternativa incluye valores a ambos lados del valor hipotetico.
Procedimiento que decide, con una muestra, si hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa.
Contraste que evalúa si dos atributos observados sobre los mismos individuos son independientes.
Contraste asintótico basado en la función score evaluada en el valor de la hipótesis nula.
Contraste asintótico basado en la distancia entre el estimador máximo verosímil y el valor de la hipótesis nula.
Contraste asintótico basado en menos dos por el logaritmo de la razón de verosimilitudes.
Contraste basado en la distribución exacta del estadístico, sin aproximaciones asintóticas.
Contraste que, entre los de su tamaño, tiene la mayor potencia frente a una alternativa simple.
Contraste para la media de una normal con varianza desconocida, basado en la distribución t de student.
Contraste de nivel alfa cuya potencia es mayor o igual que la de cualquier otro de ese nivel en toda la alternativa.
Contraste cuya hipótesis alternativa esta de un solo lado del valor hipotetico.
Tipo de convergencia en que las funciones de distribución convergen a la del límite en sus puntos de continuidad.
Tipo de convergencia en que la esperanza del cuadrado de la diferencia con el límite tiende a cero.
Tipo de convergencia en que la probabilidad de que la sucesión diste del límite más que cualquier epsilon tiende a cero.
Factor uno menos la fracción de muestreo que reduce la varianza al muestrear sin reposición.
Extremo finito de un intervalo de confianza unilateral.
Cota inferior para la varianza de los estimadores insesgados: el cuadrado de la derivada de tau dividido por la información de fisher.
Densidad del vector formado por dos o más observaciones ordenadas de la muestra.
Densidad con un único máximo.
Desigualdad que acota el cuadrado de la esperanza de un producto por el producto de las esperanzas de los cuadrados.
Cota para la probabilidad de que una variable diste de su esperanza más que epsilon: varianza sobre epsilon al cuadrado.
Cota para la probabilidad de que una variable no negativa supere un valor: esperanza sobre ese valor.
Raíz cuadrada de la varianza muestral corregida.
Raíz cuadrada de la varianza muestral.
Parámetro que compara las esperanzas de dos poblaciones.
Parámetro que compara las probabilidades de éxito de dos poblaciones bernoulli.
Diseño en el que cada elemento de la población se incluye en la muestra de manera independiente con la misma probabilidad.
Diseño en el que todas las muestras con probabilidad positiva tienen el mismo número de elementos.
Diseño que divide la población en estratos y selecciona una muestra independiente en cada uno.
Diseño probabilístico en el que todas las probabilidades de inclusión de segundo orden son positivas.
Función que asigna a cada muestra posible su probabilidad de ser seleccionada.
Diseño en el que se eligen al azar n elementos sin reposición, con todas las muestras de tamaño n equiprobables.
Diseño que selecciona un arranque al azar y luego un elemento cada a posiciones de la lista.
Modelo continuo en el intervalo (0, 1) con dos parámetros de forma.
Distribución simétrica sin esperanza que coincide con la t de student de un grado de libertad.
Distribución conjunta de las observaciones de la muestra.
Distribución de probabilidad de un estadístico.
Distribución de un estadístico obtenida sin aproximaciones a partir de la distribución de la población.
Modelo continuo en los reales positivos con parámetro de forma alfa y parámetro de tasa beta.
Distribución a la que converge en distribución una sucesión de variables aleatorias.
Distribución conjunta de las frecuencias de k clases en n pruebas independientes.
Modelo continuo con densidad proporcional a x elevado a menos (alfa + 1) a partir de un umbral beta.
Medida que compara la varianza de un estimador insesgado con la cota de cramer-rao.
Cociente de las varianzas de dos estimadores insesgados de la misma cantidad.
Investigación estadística que observa la variable de estudio en un subconjunto de la población.
Esperanza del cuadrado de la diferencia entre el estimador y la cantidad estimada; igual a varianza más sesgo al cuadrado.
Semiamplitud de un intervalo de confianza: distancia máxima entre el estimador y el parámetro para la confianza dada.
Rechazar la hipótesis nula cuando es cierta.
No rechazar la hipótesis nula cuando la alternativa es cierta.
Raíz cuadrada de la varianza estimada de un estimador.
Error de estimación expresado como proporción del valor del parámetro.
Conjunto de todas las muestras posibles, soporte de la distribución de la muestra.
Conjunto de todos los valores que el parámetro puede teóricamente tomar.
Espacio paramétrico formado por valores aislados, en el que la verosimilitud se maximiza por comparación.
Conjunto de valores del parámetro natural para los cuales la función a es finita.
Función de las observaciones de la muestra que no contiene ninguna cantidad desconocida.
Estadístico cuyo valor observado se compara con la región crítica para decidir.
i-ésima observación más pequeña de la muestra una vez ordenadas las observaciones de menor a mayor.
Estadístico tal que la distribución de la muestra condicional en su valor no depende del parámetro.
Cociente entre la media muestral centrada y su desvío estimado, con distribución t en poblaciones normales.
Valor numérico que toma un estimador en la muestra observada.
Estadístico que se usa para asignar un valor a un parámetro desconocido; es una variable aleatoria.
Estimador que converge en probabilidad a la cantidad que estima cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito.
Estimador del total poblacional que suma los valores de la muestra divididos por sus probabilidades de inclusión.
Estimador de la varianza del estimador de horvitz-thompson para diseños de tamaño fijo.
Estimador insesgado cuya varianza alcanza la cota de cramer-rao.
Estimador cuya esperanza coincide con la cantidad que se quiere estimar para todo valor del parámetro.
Valor del parámetro que maximiza la función de verosimilitud de la muestra observada.
Estimador que hace mínimo al estadístico chi-cuadrado de bondad de ajuste.
Par de funciones de la muestra que delimitan un intervalo aleatorio usado para estimar un parámetro.
Estimadores cuyas funciones de error cuadrático medio se cruzan, de modo que ninguno domina al otro.
Cada uno de los subconjuntos disjuntos en que se divide la población en un diseño estratificado.
Resultado de un contraste que rechaza la hipótesis nula al nivel de significación fijado.
El mínimo y el máximo de las observaciones.
Distribución del cociente de dos chi-cuadrado independientes divididas por sus grados de libertad.
Inverso de la probabilidad de inclusión: cantidad de elementos de la población que representa un elemento de la muestra.
Descomposición de la verosimilitud en un factor que depende del parámetro y del estadístico y otro que no depende del parámetro.
Conjunto de distribuciones con la misma estructura funcional, indexadas por un parámetro.
Familia cuya función de distribución depende de x solo a través de (x - a)/b.
Familia de distribuciones cuya densidad se escribe como h(x) c(theta) por la exponencial de una suma de productos w(theta) t(x).
Familia exponencial cuyo espacio paramétrico natural es un conjunto abierto.
Expresión de una familia exponencial en términos del parámetro natural.
Cociente entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población.
Frecuencia que se esperaría observar en una clase si la hipótesis nula fuera cierta.
Cantidad de observaciones de la muestra que caen en una clase.
Proporción de veces que ocurre un suceso en n repeticiones del experimento.
Indicatriz de la región crítica de un contraste.
Proporción de observaciones de la muestra menores o iguales que cada valor x.
Probabilidad de rechazar la hipótesis nula como función del verdadero valor del parámetro.
Distribución conjunta de la muestra evaluada en los valores observados y vista como función del parámetro.
Función que vale 1 si su argumento pertenece a un conjunto y 0 en caso contrario.
Derivada del logaritmo de la verosimilitud respecto del parámetro.
Función que asigna valores distintos a argumentos distintos, por lo que conserva la suficiencia.
Distribución del recíproco de una variable gamma.
Parámetro entero positivo que indexa a las distribuciones chi-cuadrado, t y f.
Grados de libertad de la chi-cuadrado que esta en el denominador de una variable f.
Grados de libertad de la chi-cuadrado que esta en el numerador de una variable f.
Hipótesis en favor de la cual se rechaza la nula cuando hay evidencia suficiente.
Hipótesis que asigna al parámetro un rango de valores.
Hipótesis de partida de un contraste, que se mantiene salvo evidencia suficiente en contra.
Hipótesis que asigna un único valor al parámetro.
Abreviatura de independientes e idénticamente distribuidas.
Variable que vale uno si un elemento pertenece a la muestra seleccionada y cero si no.
Conjunto de técnicas para aprender sobre la distribución que generó los datos, con una medida de la incertidumbre.
Razonamiento que generaliza lo observado en un caso particular a la clase de todos los casos similares.
Esperanza del cuadrado de la derivada del logaritmo de la densidad respecto del parámetro; mide la información de la muestra sobre el parámetro.
Información de fisher evaluada en el estimador máximo verosímil.
Información de fisher calculada con la distribución en el muestreo de un estadístico.
Lectura de la probabilidad como proporción de ocurrencias en infinitas repeticiones del experimento.
Intervalo cuyos extremos son variables aleatorias.
Estimador por intervalo junto con su coeficiente de confianza.
Intervalo cuya confianza es aproximada y se basa en la distribución límite de un estadístico.
Cantidad a de posiciones que separa a dos elementos consecutivos de una muestra sistemática.
Intervalo de confianza para la esperanza de una población, basado en la normal o en la t según se conozca o no la varianza.
Intervalo de confianza para la varianza de una población normal, basado en la chi-cuadrado.
Intervalo que deja la misma probabilidad en cada una de las dos colas.
Intervalo de confianza con un extremo infinito, que da una cota inferior o superior para el parámetro.
Propiedad por la cual el estimador máximo verosímil de una función del parámetro es esa función evaluada en el estimador máximo verosímil del parámetro.
Método que construye un conjunto de confianza con los valores del parámetro que no serían rechazados por un contraste.
Resultado que da el contraste más potente para una hipótesis simple contra otra simple, basado en el cociente de verosimilitudes.
Teorema que afirma que la media muestral de variables iid con varianza finita converge en probabilidad a la esperanza.
Logaritmo de la función de verosimilitud.
Criterio que elige, entre los intervalos de una misma confianza, el más corto.
Mecanismo que asocia las unidades de la población con las unidades de muestreo.
Matriz de derivadas segundas de la log-verosimilitud, que debe ser definida negativa en un máximo.
Método de estimación que elige el valor del parámetro que hace máxima la verosimilitud.
Mayor de las observaciones de la muestra, último estadístico de orden.
Máximo de la verosimilitud cuando el parámetro se limita a los valores de la hipótesis nula.
Promedio de las observaciones de la muestra.
Total poblacional dividido por el tamaño de la población.
Valor que deja probabilidad un medio a cada lado en la distribución de la variable.
Estimador insesgado cuya varianza es mínima para todo valor del parámetro.
Construcción de intervalos de confianza despejando el parámetro de una desigualdad sobre una cantidad pivotal.
Tecnica que halla la distribución de g(x) calculando la probabilidad de que g(x) sea menor o igual que y.
Método de estimación que iguala momentos teóricos con momentos muestrales y despeja los parámetros.
Resultado que da la distribución asintótica de una función diferenciable de un estimador asintóticamente normal.
Menor de las observaciones de la muestra, primer estadístico de orden.
Representacion de la característica de interés de una población mediante una variable aleatoria cuya distribución depende de un parámetro.
Promedio de las potencias k-ésimas de los desvíos respecto de la media muestral.
Promedio de las potencias k-ésimas de las observaciones.
Esperanza de una potencia de la variable aleatoria, función del parámetro.
Subconjunto de elementos de la población que se selecciona para ser observado.
Conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas según la distribución de la población.
Observaciones de la muestra dispuestas de menor a mayor.
Muestra obtenida con un mecanismo aleatorio que da a todo elemento una probabilidad positiva de inclusión.
Esquema de selección en el que cada elemento extraido se devuelve a la población, de modo que las observaciones son independientes.
Diseño que selecciona primero unidades primarias y luego elementos dentro de las unidades seleccionadas.
Diseño que selecciona grupos de elementos y encuesta a todos los elementos de los grupos seleccionados.
Tecnica de maximización con restricciones que da nombre alternativo al contraste de rao.
Probabilidad máxima de error de tipo i que se admite en un contraste, fijada de antemano.
Situación en la que más de un estadístico maximiza la verosimilitud o resuelve las ecuaciones de momentos.
Propiedad de un estimador cuya versión normalizada converge en distribución a una normal.
Parte de la forma funcional de una densidad o cuantía en la que aparece la variable.
Cantidad real o vectorial, fija y desconocida, que caracteriza a la distribución de una variable aleatoria.
Parámetro positivo que controla la dispersión de la distribución.
Parámetro que desplaza la distribución: una medida de tendencia central o un umbral.
Parámetro de una familia exponencial que multiplica directamente a t(x) en la forma canónica.
Division del conjunto de muestras posibles en conjuntos donde un estadístico toma el mismo valor.
Valor que deja a su izquierda una probabilidad dada alfa en la distribución de una variable.
Proporción de la población que pertenece a un estrato.
Conjunto finito de unidades identificables sobre el que se quiere estimar un parámetro.
Probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la alternativa es cierta.
Conjunto de valores del recorrido de x que una función g lleva a un mismo valor y.
Idea de estimar un total expandiendo cada valor de la muestra por el inverso de su probabilidad de inclusión.
Probabilidad de que el intervalo aleatorio contenga al verdadero valor del parámetro.
Probabilidad de que un elemento de la población este incluido en la muestra.
Probabilidad de que dos elementos de la población estén ambos en la muestra.
Propiedad que se refiere al comportamiento de un estimador cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito.
Parámetro p de una población bernoulli: probabilidad de éxito.
Estimación de la proporción bajo la hipótesis de igualdad, promedio ponderado de las proporciones muestrales.
Media muestral de una muestra de variables bernoulli, igual a la fracción de éxitos observados.
Valor del parámetro en el que se anula la derivada de la log-verosimilitud.
Diferencia entre el máximo y el mínimo de la muestra.
Cociente entre el máximo de la verosimilitud bajo la hipótesis nula y su máximo sin restricciones.
Razonamiento que va del modelo con parámetros conocidos a la probabilidad de los datos.
Resumen de la muestra en uno o pocos estadísticos.
Conjunto de muestras para las cuales se rechaza la hipótesis nula.
Conjunto de muestras para las cuales no se rechaza la hipótesis nula.
Criterio que indica, para cada muestra, si se rechaza o no la hipótesis nula.
Correspondencia entre el valor de la proporción y el tamaño de muestra mínimo para usar la aproximación normal.
Valor del estadístico alejado de lo esperado bajo la hipótesis nula, en la dirección de la alternativa.
Probabilidad de aceptar un lote con más defectuosos que lo tolerado.
Probabilidad de que se rechace un lote que en realidad es aceptable.
Diferencia entre la esperanza de un estimador y la cantidad que estima.
Propiedad de una densidad que toma el mismo valor en x y en menos x.
Propiedad de un estadístico que contiene toda la información de la muestra acerca del parámetro.
Suficiencia de un vector de estadísticos para un parámetro vectorial.
Suma de los cuadrados de variables normales estandarizadas, base de la distribución chi-cuadrado.
Distribución del cociente entre una normal estándar y la raíz de una chi-cuadrado independiente dividida por sus grados de libertad.
Tabla que da los valores del recorrido de la chi-cuadrado por probabilidad acumulada y grados de libertad.
Tabla de frecuencias conjuntas de dos atributos.
Tabla de percentiles de la distribución f según los grados de libertad del numerador y del denominador.
Tabla que da los valores del recorrido de la t de student por probabilidad acumulada y grados de libertad.
Número de observaciones que componen la muestra.
Supremo de la función de potencia sobre la hipótesis nula.
Resultado que caracteriza a los estadísticos suficientes: la verosimilitud se escribe como g(t(x); theta) por h(x).
Resultado que establece la correspondencia entre contrastes de nivel alfa y conjuntos de confianza uno menos alfa.
Resultado que permite combinar una sucesión que converge en distribución con otras que convergen en probabilidad a constantes.
Teorema que afirma que la media muestral estandarizada de variables iid con varianza finita converge en distribución a una normal estándar.
Suma de los valores de la variable de estudio sobre todas las unidades de la población.
Nueva variable aleatoria que se obtiene aplicando una función a otra variable aleatoria.
Función estrictamente creciente o decreciente, para la cual la densidad transformada tiene una fórmula directa con la inversa.
Constante que separa los valores del estadístico que llevan a rechazar de los que no.
Cada uno de los elementos de una población finita.
Grupo de elementos que se selecciona en la primera etapa de un muestreo en etapas.
Probabilidad, suponiendo cierta la hipótesis nula, de obtener un resultado al menos tan extremo como el observado.
Valor p cuya probabilidad de ser menor o igual que alfa, bajo la hipótesis nula, no supera alfa.
Característica que se mide en las unidades de la población, con valores fijos y desconocidos.
Variable aleatoria que toma un único valor con probabilidad uno.
Variable (x - a)/b de una familia de posición y escala, con posición cero y escala uno.
Varianza de la distribución límite de un estimador convenientemente normalizado.
Promedio ponderado de las varianzas muestrales de dos muestras, usado cuando las poblaciones tienen la misma varianza.
Promedio de los cuadrados de los desvíos de las observaciones respecto de la media muestral, con divisor n.
Varianza muestral multiplicada por n/(n - 1), cuya esperanza es la varianza poblacional.
Suma de cuadrados de los desvíos de los valores poblacionales respecto de su media, dividida por n mayúscula menos uno.
Calificativo del valor de un parámetro según la probabilidad que le asigna a los datos observados.
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