Licenciatura en Economía · Guía FECEA

Cómo aprobar Econometría II

En los últimos 10 exámenes y parciales de Econometría II (de 2024 a 2026), los temas que más se preguntan son Metodología Box-Jenkins para modelos ARIMA (7,7% de las preguntas), Cointegración y representación de sistemas cointegrados (7,1% de las preguntas) y Efectos fijos: transformación intragrupos y variables ficticias (7,1% de las preguntas). FECEA tiene 182 preguntas de exámenes reales, ordenadas por tema.

10 pruebas reales 182 preguntas de examen 2024-2026 período
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Las preguntas son de exámenes y parciales reales de la FCEA (Udelar). FECEA es un proyecto independiente, sin afiliación con la Universidad de la República.

¿Qué temas caen más en el examen de Econometría II?

Los temas con más preguntas en las pruebas reales de Econometría II son Metodología Box-Jenkins para modelos ARIMA (14 preguntas), Cointegración y representación de sistemas cointegrados (13 preguntas) y Efectos fijos: transformación intragrupos y variables ficticias (13 preguntas). La tabla muestra los 10 temas más preguntados, qué porcentaje del total representan y la última vez que aparecieron.

TemaPreguntas de examen% del totalÚltima vez
Metodología Box-Jenkins para modelos ARIMA 14 7,7% julio de 2026
Cointegración y representación de sistemas cointegrados 13 7,1% julio de 2026
Efectos fijos: transformación intragrupos y variables ficticias 13 7,1% julio de 2026
Incertidumbre de la predicción: varianza del error e intervalos 12 6,6% julio de 2026
Procedimiento de Engle-Granger en dos etapas y aplicaciones 9 4,9% julio de 2026
Efectos aleatorios, cuasi-diferenciación y contraste de Hausman 9 4,9% julio de 2026
Valores atípicos en series temporales: tipos, efectos y detección 7 3,8% julio de 2026
Relevancia económica y estadística de las raíces unitarias 7 3,8% julio de 2026
Análisis de políticas con cortes repetidos: diferencias en diferencias 6 3,3% julio de 2026
Datos de panel, efecto inobservable y primeras diferencias 6 3,3% julio de 2026

¿Cuántos exámenes reales hay para practicar?

Hay 10 pruebas reales de Econometría II cargadas en FECEA: 4 exámenes y 6 parciales, de mayo de 2024 a julio de 2026, con 182 preguntas de exámenes reales en total.

2026
Examen 13 de julio · 10 preguntasParcial 13 de julio · 22 preguntasParcial 11 de mayo · 20 preguntas
2025
Examen 16 de agosto · 14 preguntasParcial 14 de julio · 22 preguntasParcial 12 de mayo · 24 preguntasExamen 8 de febrero · 8 preguntas
2024
Examen 17 de agosto · 17 preguntasParcial 15 de julio · 25 preguntasParcial 13 de mayo · 20 preguntas

Solo se muestran fecha y tipo de cada prueba; las preguntas están dentro de la app.

¿Cómo practicar para el examen de Econometría II?

Empezá por los temas que más se repiten, practicá con preguntas de pruebas reales y repetí las que fallás hasta dominarlas. Abajo hay 3 preguntas resueltas de los temas que se pueden probar gratis.

Metodología Box-Jenkins para modelos ARIMA Gratis

14 preguntas en pruebas reales · última vez: julio de 2026

Se estima un ARIMA(1,1,1) con deriva para una serie trimestral de 144 observaciones. Los coeficientes son ar1 = -0,2249 (ee 0,1282, z = -1,75), ma1 = 0,3858 (ee 0,1080, z = 3,57) y drift = -0,0207 (z = -0,19). Los contrastes de Box-Ljung dan X-squared = 174,64 (df = 4), 277,4 (df = 8) y 345,59 (df = 12), todos con p < 2,2e-16; Jarque-Bera da p = 0,4168. La corrección más adecuada de la especificación es:
Aquitar la diferencia regular y estimar el modelo en niveles
Beliminar el término ma1, que es el único problema del modelo
Crevisar y ampliar la especificación (por ejemplo incorporar estructura estacional), porque los residuos muestran fuerte autocorrelación según Box-Ljung pese a la normalidad
Dno cambiar nada, porque Jarque-Bera no rechaza la normalidad de los residuos
Correcta: revisar y ampliar la especificación (por ejemplo incorporar estructura estacional), porque los residuos muestran fuerte autocorrelación según Box-Ljung pese a la normalidad. Aunque ma1 es significativo y Jarque-Bera no rechaza la normalidad, los tres contrastes de Ljung-Box rechazan con rotundidad la hipótesis de ruido blanco (p << 0,05): el modelo deja autocorrelación sin modelar (probablemente estacional, s=4) y debe reespecificarse; el drift no es significativo.

Evaluación de predicciones y aplicaciones a datos reales Gratis

1 preguntas en pruebas reales · última vez: mayo de 2024

Entre dos modelos alternativos para una serie temporal estacionaria e invertible corresponde seleccionar el que produce predicciones con mayor error cuadrático medio.
AVerdadero
BFalso
Correcta: Falso. El criterio es el opuesto: se prefiere el modelo con menor error cuadrático medio de predicción, porque indica predicciones más precisas.

Características de los fenómenos económicos y financieros temporales Gratis

¿Por qué no se puede alterar el orden de los datos de una serie temporal?
APorque reordenar cambia la media muestral
BPorque reordenar cambia la varianza muestral
CPorque los datos temporales son independientes
DPorque el orden cronológico caracteriza al fenómeno
Correcta: Porque el orden cronológico caracteriza al fenómeno. Al reordenar, el análisis pierde sentido; la media y la varianza muestrales no dependen del orden.

Practicá Econometría II con las 182 preguntas de examen

45 temas, 1367 preguntas, pago único.

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